A Carteira Quant Experience, da EQI Research, iniciou a semana de 3 a 7 de novembro com novas recomendações definidas por modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. A Telefônica Brasil (VIVT3) foi incluída entre as ações de compra, enquanto Yduqs (YDUQ3) e Hypera (HYPE3) estrearam na ponta vendedora.
Elaborada pelo analista Leonardo Pontes, a carteira utiliza algoritmos e dados estatísticos para identificar oportunidades de curto prazo na Bolsa brasileira, permitindo ao investidor operar tanto na ponta compradora (long) quanto na vendedora (short).
Segundo Pontes, o modelo é ajustado semanalmente conforme surgem novas distorções de preço.
“Nosso algoritmo indica os melhores momentos para compra e venda das ações, com base em padrões estatísticos e dados objetivos. As carteiras são atualizadas toda semana conforme as condições de mercado”, explica o analista, certificado CNPI, CFA e CQF.
O que é investimento quantitativo
As estratégias quantitativas, também conhecidas como fundos quant, utilizam modelos matemáticos e inteligência artificial para guiar decisões de investimento.
De acordo com o economista Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management, “nesses modelos, as escolhas são baseadas em dados e métodos analíticos avançados, e não na intuição de um gestor”.
Esses sistemas avaliam fatores como preço, volatilidade, liquidez e tendência de lucro, testando diversas combinações em simulações conhecidas como backtests.
“A grande promessa dos fundos quantitativos é buscar a melhor relação risco-retorno possível, com base em regras claras e mínima interferência humana”, afirma França.
Recomendações da semana
Nesta semana, o algoritmo da EQI Research manteve nove papéis em posições compradas e adicionou a Telefônica Brasil (VIVT3) como nova recomendação de compra. Na ponta vendedora, o modelo incluiu Yduqs (YDUQ3) e Hypera (HYPE3), ambas com indicação de venda.
Carteira Long (3 a 7 de novembro)
Entre as principais posições compradas estão Petrobras (PETR4), Gerdau (GGBR4), CPFL Energia (CPFE3) e Minerva (BEEF3), além da nova entrada de Telefônica Brasil (VIVT3).
A ação da Telefônica entra na carteira com preço de start na abertura de 3 de novembro, stop em R$ 29,64 e alvo em R$ 35,24.
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3 | CPFL Energia | Compra | 10% | R$ 39,50 | R$ 40,24 | R$ 43,31 | 1/set |
| GMAT3 | Grupo Mateus | Compra | 10% | R$ 6,34 | R$ 6,00 | R$ 6,97 | 13/out |
| PCAR3 | GPA | Compra | 10% | R$ 3,70 | R$ 3,59 | R$ 4,07 | 20/out |
| AZUL4 | Azul S.A. | Compra | 10% | R$ 1,14 | R$ 1,05 | R$ 1,25 | 28/out |
| CEAB3 | C&A Modas | Compra | 10% | R$ 16,78 | R$ 15,61 | R$ 18,57 | 28/out |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | Compra | 10% | R$ 10,44 | R$ 10,72 | R$ 11,51 | 28/out |
| GGBR4 | Gerdau | Compra | 10% | R$ 18,19 | R$ 18,52 | R$ 20,04 | 28/out |
| BEEF3 | Minerva | Compra | 10% | R$ 7,05 | R$ 6,72 | R$ 7,74 | 28/out |
| PETR4 | Petrobras PN | Compra | 10% | R$ 29,90 | R$ 27,90 | R$ 33,00 | 28/out |
| VIVT3 | Telefônica Brasil | Compra | 10% | Abertura 3/nov | R$ 29,64 | R$ 35,24 | 3/nov |
Carteira Short (3 a 7 de novembro)
Na ponta vendedora, permanecem nomes como Usiminas (USIM5), CVC Brasil (CVCB3) e RaiaDrogasil (RADL3).
As novidades da semana são Yduqs (YDUQ3) e Hypera Pharma (HYPE3), ambas adicionadas com entrada na abertura de 3 de novembro, refletindo as distorções identificadas pelo modelo quantitativo.
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Preço de Start | Stop | Alvo | Data de Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIA3 | M. Dias Branco | Venda | 10% | R$ 29,10 | R$ 30,74 | R$ 26,20 | 20/out |
| CPLE6 | Copel | Venda | 10% | R$ 13,05 | R$ 14,03 | R$ 11,75 | 20/out |
| BHIA3 | Casas Bahia | Venda | 10% | R$ 3,70 | R$ 3,61 | R$ 3,29 | 28/out |
| RADL3 | RaiaDrogasil | Venda | 10% | R$ 19,88 | R$ 20,80 | R$ 17,82 | 28/out |
| MRVE3 | MRV Engenharia | Venda | 10% | R$ 7,26 | R$ 7,57 | R$ 6,52 | 28/out |
| CVCB3 | CVC Brasil | Venda | 10% | R$ 1,87 | R$ 1,89 | R$ 1,67 | 28/out |
| USIM5 | Usiminas | Venda | 10% | R$ 5,41 | R$ 5,73 | R$ 4,91 | 28/out |
| CBAV3 | CBA | Venda | 10% | R$ 5,59 | R$ 5,20 | R$ 5,03 | 28/out |
| YDUQ3 | Yduqs | Venda | 10% | Abertura 3/nov | R$ 15,28 | R$ 12,79 | 3/nov |
| HYPE3 | Hypera Pharma | Venda | 10% | Abertura 3/nov | R$ 27,78 | R$ 23,26 | 3/nov |
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Horizonte e suporte ao investidor
Segundo Pontes, o Quant Experience é voltado a investidores que buscam operações rápidas e orientadas por dados, com horizonte de uma semana a um mês.
“Os algoritmos capturam movimentos de curto prazo. Por isso, o prazo ideal para permanecer posicionado é curto e disciplinado”, afirma o analista.
As carteiras são atualizadas semanalmente e podem ser acompanhadas no app EQI+, onde são divulgadas as recomendações completas, análises e parâmetros de operação.
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